H1 - lub peev adequacy ratio. Piv N1: Tus nqi

Yuav kom tsim tau ib lub bank yuav tsum tau tsim ib tug cai fund. Qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm cov nyiaj yuav tsum tau rau qhov kev siv cov kev ua ub. Raws li Lavxias teb sab kev cai lij choj, nrog ib tug ntim ntawm EUR 5 lab nyob rau hauv ruble sib npaug. Raws li qhov ntim ntawm capital nws yog txiav txim los ntawm lub tau ntawm lub koom haum ntawm nws txoj kev loj hlob thiab kev loj hlob. Rau lub hom phiaj no yog ib tug tshwj xeeb npaum li cas ntawm capital adequacy. Qhov ntawd yog qhov piv N1 thiab yuav ua li cas nws yog xam, nyeem rau.

Lub sij hawm thaum ua capital

Nws muaj xws li tus nqi ntawm nws tus kheej thiab muab txhais tau tias. Qhov no Performance index yog xam los ntawm cov mis:

IP = OK + DC, qhov twg:

CC - lub sij hawm thaum capital,

OK - tus nqi ntawm tus kheej cov nyiaj,

DK - ntxiv capital.

Qhov chaw ntawm tsim ntawm lub txim txhaum Code rau cov tsev txhab nyiaj nyob rau hauv daim ntawv ntawm ob leeg-Tshuag lub tuam txhab:

• nominal tus nqi ntawm cov ua tau muab zoo tib yam shares rau lub lag luam;
• qhia hwm;
• nominal tus nqi ntawm cov kev xaiv li cas shares, muab hais tias lub founding ntaub ntawv stipulate hais tias nws tej zaum yuav tsis yog-them nyiaj ntawm dividends, yog hais tias nws tsis koom nrog lub tsim ntawm cov nuj nqis rau cov uas tuav lub kev nyab xeeb;
• nyiaj, uas yog tsim nyob rau hauv lub CB thov;
• profit rau lub xyoo tam sim no, uas yog paub tseeb hais tias los ntawm lub auditor txoj kev xav;
• qhov txawv nruab nrab ntawm tus CC thiab lub SC, hais tias tom qab es rov ntawm tus nqi ntawm lub sij hawm thaum muaj kev ncaj ncees yog txo.

Tau qhov twg los ntawm UK lub tsev txhab nyiaj nyob rau hauv daim ntawv ntawm cov LLC yog ib tug them nyiaj founders 'shares.

economic qauv

Cov Central Bank tsis tu ncua saib xyuas cov nyiaj ntawm tus kheej cov nyiaj ntawm credit tsev. Nws yuav tsum tau raws li teev nyob rau hauv cov lus qhia naj npawb 1 "Nyob rau kev txiav txim ntawm regulating cov kev ua ub ntawm lub tsev txhab nyiaj". Qhov tseem ceeb tshaj ntawm lawv - H1, lub peev adequacy ratio. Nws regulates nesosotosyatelnosti txaus ntshai ntawm lub bank, qhia tau hais tias qhov tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm tus kheej cov nyiaj yuav tsum tau them rau cov losses. H1 cai xam yog ua nyob rau hauv cov nram qab no mis:

H1 = IC / (. Sum (Au-CRI) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x LOS YOG ..), qhov twg:

1. SK - capital ntawm lub tsev txhab nyiaj;
2. Cree - uas muaj feem yuav piv ntawm Au th khoom vaj khoom tsev;
3. . P - kab xov tooj nyob rau hauv cov nyiaj;
4. txaus ntshai:

• EOC - rau contingent liabilities;
• Nyuj - pem hauv ntej muas;
• OP - ua hauj lwm;
• PP - kev ua lag luam;
• PC - ib tug muaj zog npaum li cas.

H1 - lub peev adequacy piv - rau lub tsev txhab nyiaj uas muaj hauv lub ntim ntawm tus kheej cov nyiaj uas ntau tshaj EUR 5 lab yuav yog 10%. Yog hais tias CC yog me me, cov coefficient nqi yuav tsum 11% los yog ntau tshaj.

Ua raws li cov txheej txheem Basel Committee adequacy theem yog xam nyias rau lub capital ntawm tus thawj thiab thib ob theem. Thawj laij tus nqi ntawm cov nyiaj shares, lub zeem cia nyiaj thiab nyiaj khwv tau los hais lus phem xyoo. Qhov thib ob theem peev muaj revaluation reserves los npog losses thiab ntau yam hybrid kev nyab xeeb.

liquidity indicators

Qhov ratio ntawm H2 txiav txim los ntawm tus piv ntawm mas kua cuab tam thiab tus nqi ntawm cov kev thov liabilities:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) nyob rau:

H2 - ceev piv;

La - mas kua cuab tam (nyiaj ntsuab, zoo zoo nkauj tshooj, txawv teb chaws txiaj, qhov nqi koj tshuav ntawm "nostro, balances nyob rau hauv correspondent tso nyiaj rau hauv lub Central Bank, kev nqis peev uas nyob rau hauv tsoom fwv kev nyab xeeb);

Bc - 20% ntawm qhov kev thov nyiaj tshuav nyiaj li cas;

TW1 - yam tsawg kawg nkaus sau ua ib pawg nqi koj tshuav ntawm cov nyiaj ua ntej eminence thiab kev cai lij choj cov chaw xav tau.

Xam tus nqi H2 muaj yuav 15% los yog ntau tshaj.

Tam sim no liquidity piv:

H3 = La / (los ntawm - 0.5 x TW1)

qhov twg:

Rau - thov deposits nrog ib lub sij hawm uas mus txog rau 30 hnub: qhov nyiaj rau tam sim no nyiaj, "loro", deposits thiab deposits; nyiaj txais, guarantees thiab warranties thiab lwm yam luag num;

TW1 - yam tsawg kawg nkaus sau ua ib pawg nqi koj tshuav ntawm cov nyiaj ua ntej eminence thiab kev cai lij choj cov chaw xav tau kom mus txog rau ib lub hli.

Lub xam tus nqi ntawm lub coefficient yuav tsum tsawg tshaj li 50%.

Long-term liquidity piv tau xam raws li lub luag num thiab cov qiv nyiaj nrog maturities ntev tshaj li 12 lub hlis:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) chaw uas:

Kr - nyiaj txais uas muab lub tsev txhab nyiaj nyob rau hauv rubles thiab txawv teb chaws txiaj. Qhov no xam yuav tsum tau muaj 50% ntawm guarantees bank nrog tib lub sij hawm ntawm validity;

D - deposits thiab cov nyiaj qiv txais;

O - lub sum tag nrho ntawm qhov tsawg kawg nkaus tshuav nyiaj li cas nyob rau hauv cov nyiaj nrog ib tug loj hlob txog li 1 xyoo.

Xam tus nqi yuav tsum muaj tsawg tshaj 120%.

Rehabilitated ntug dej ua tsis tau tejyam kom tau raws li lub specification ntawm kev ruaj ntseg los ntawm H1

Qhov no yog qhia los ntawm cov kev tshwm sim ntawm cov nyiaj txiag analysis ntawm credit tsev. Nyob rau hauv kev, "Mosoblbank" nyob rau hauv Lub ob hlis ntuj, tsis ua raws li cov cai ntawm H1. Lub coefficient y credit lub koom haum yog sib npaug zos rau 0%, nrog rau yuav tsum tau 10%. Lub koom haum kuj Corporate qhov yooj yim, tub ntxhais capital, ntev-lub sij hawm cov kua cuab tam. Tsis zoo yam nyob rau hauv lub "hais txog nyiaj txiag ua lag ua luam Bank". Tam sim no tus nqi tshaj 4,32% cov yam nqi. Tsis tas li ntawd, qhov yooj yim qauv rau adequacy thiab cov tub ntxhais capital tau ua txhaum. Peb reorganized lub tuam txhab - "INRES" - tsis txaus siab yuav tsum ntawm cov Central Bank hauv 19 hnub, "BTA-Kazan" - 15 hnub. Nyob rau hauv NB "TRUST" adequacy ratios ntawm lub hauv paus, capital, qab nthab thiab loj siv ntawm nws tus kheej cov nyiaj thiab lwm yam kev cai lij choj cov chaw li cas 0%.

"Bimbank"

Qhov no koom haum coj credit rau refurbishment nyob rau hauv lub Autumn ntawm xyoo tas los, "LOJ HLOB" nyiaj txiag pab pawg neeg. Tab sis cov teeb meem sawv rau tag nrho cov neeg nyob rau hauv tus txheej txheem. "Txoj kev loj hlob ntawm lub sij hawm thaum" nyob rau hauv lig Lub ib hlis ntuj breached piv N1, tsis tau txais ib tug txaus tus naj npawb ntawm ntev-lub sij hawm cov cuab tam thiab dhau tshaj ntawm lub theem ntawm raug mus rau ib tug tib neeg. Credit lub tsev kawm ntawv "Cedar", uas yog tseem muaj nyob rau hauv cov nyiaj txiag pab pawg neeg, tag nrho cov ntawm Lub ib hlis ntuj yog tsis txaus tus kheej nyiaj rau lub lag luam. Nyob rau hauv tas li ntawd, lub tsev muaj exceeded cov kev txwv ntawm loj txaus ntshai, guarantees thiab warranties thiab ntau ntau ntawm Insider txaus ntshai. 12.01.15 ntawm Bimbanka kuj Corporate lub peev rau lub lag luam. Tab sis tom qab qhov teeb meem no tau zoo tuaj.

los

Daim ntawv teev cov lwm cov koom haum uas tau ua txhaum cov cai ntawm H1 yog: NGO "St. Petersburg hais sib haum Center", deprived ntawm daim ntawv tso cai "Shipbuilding", "Tauride", "nyiaj txiag thiab muaj" lub tsev txhab nyiaj. Rau credit tsev uas yog nyob rau theem ntawm cov nyiaj txiag rov qab, tej yam uas cov ntau yam kev ntsuas tsis thov. Tab sis thaum tus piv N1 bank capital adequacy tau raug rhuav lawm, "Tus tub txib", cov lus nug pib. Bank txoj cai yuav thim qhov kev tso cai yog hais tias tus nqi ntawm cov coefficient yuav txo mus rau 2%. Thaum lub sij hawm qhia lub xyoo, qhov no tshwm sim feem ntau heev nrog rau cov tsev txhab nyiaj vim kev failures. Tab sis, yog hais tias tom qab txoj kev kho cov teeb meem coefficient tus nqi yog nce, lub Central Bank yuav thov kom muaj ib lub hom phiaj ntawm nyiaj txiag kev ncaj ncees los yog nkag mus rau nws cov kev tswj rau hauv tus qauv. Cov "tub txib", qhov no coefficient tshem tawm mus rau 9,19% rau ib hnub vim lub fact tias lub tsev txhab nyiaj yuav tsum tau ua kom kev faib nyiaj rau reserves.

Cov thawj coj tshiab nyob rau hauv kev ua lag luam

Raws kev raws cai tsim cai ntawm H1 rau tus ntug dej nyob rau theem ntawm 10%. Txij li thaum 2013 yog lub feem ntau capitalized "Tinkoff". Tus nqi ntawm coefficient ces mus txog 15.8% thiab tseem muaj nyob rau hauv kev phem ntawm lub lag luam sib. Nyob rau hauv thawj peb lub hlis twg ntawm no daim duab poob mus rau 15,22%. "Lavxias teb sab Standard" tau teem ib tug tshiab cov ntaub ntawv - 17,65%. Tus lwm yam credit tsev tus nqi ntawm cov index yog tsawg tsawg, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Lavxias teb sab Standard" Eurobonds restructured los ntawm extending lawv lub sij hawm kom txog rau thaum 2020, tau txais ntxiv capital nyob rau hauv tus nqi ntawm $ 350 lab nce 4% rau H1. Rau ib lub txhab nyiaj los them tub ua lag luam ib tug nqi ntawm 5 feem pua ntsiab lus ntawm lub nominal bonds thiab muaj zog tus nqi mus rau 13% rau ib tug daim coupon no. Rau hnub tim, lub peev ntawm tus "Lavxias teb sab Standard" yog 64 billion rubles. Raws li ib tug tshwm sim, lub koom haum yuav nyiam liabilities los ntawm tenders, yuav tau qiv rau lwm yam kev tuam txhab uas muag mus rau ib tug ntau dua twg. Poob npog thawj theem ntawm capital. Tsis tshua muaj qib ntawm adequacy - 6,26%. Tab sis qhov no yog piav los ntawm tus fact uas tsis muaj subordinated bonds nyob rau hauv nws.

Thaum lub sij hawm ua ntej peb lub hlis twg cov bank poob 6.5 billion rubles. Nyob rau kev soj ntsuam ntawm 2014 qhov nyiaj cas rau 1.4 billion rubles. Yog hais tias koj tsis txo losses, lub peev ntawm tus thawj theem siab tlko nce. Nyob rau hauv rynuke competitors nyob rau hauv tus nqi ntawm cov qhov taw qhia saum toj no: "Tsev Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "East" - 6,74%.

Sberbank tsis tau xav mus rau sawv tawm nyob rau hauv kev ua lag luam

Lub koom haum tau txais subordinirovanyny nyiaj txais los ntawm lub Central Bank nyob rau hauv tus nqi ntawm 500 billion euros. Thaum lub caij, lub daim duab yog muab teev raws li ib feem ntawm Tier II capital. Yog hais tias nws yog los hloov, qhov ratio N1 nrog ib tug 12% nce los ntawm 1.2 feem pua ntsiab lus Nyob rau hauv kev sib piv nrog cov neeg sib tw thiab lub koom haum txoj hauj lwm nyob rau hauv lub lag luam tus nqi ntawm cov piv tsis siab. Tiam sis noj mus rau hauv tus account lub macroeconomic teeb meem nyob rau hauv Ukraine thiab cov kev tshwm sim tau ib yam.

xaus

Rau kev vam meej hauj lwm ntawm lub lag luam lub tsev txhab nyiaj tus kheej nyiaj yog yuav tsum tau. Lawv ntim yuav tsum tau tsim los tawm tswv yim rau hauv lub adequacy cai. Cov Central Bank tsis tu ncua saib xyuas cov nqi ntawm cov coefficients. Yog hais tias lub xam tus nqi yuav poob mus rau theem ntawm cov 2%, ib tug credit tsev kawm ntawv tej zaum yuav thim daim ntawv tso cai.